Forex Korrelation Trading Strategie

Verwenden von Währungskorrelationen zu Ihrem Vorteil Um ein effektiver Trader, das Verständnis Ihrer gesamten Portfolios Empfindlichkeit gegenüber Marktvolatilität ist wichtig. Dies ist insbesondere so, wenn Forex-Handel. Da die Währungen paarweise gehandelt werden, ist kein einziges Paar vollständig unabhängig von den anderen. Sobald Sie wissen, diese Korrelationen und wie sie sich ändern, können Sie sie steuern Ihre gesamte Portfolio-Exposition. (Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, lesen Sie in unserer Investopedia Special Feature: Forex.) Definition von Korrelation Der Grund für die Interdependenz von Währungspaaren ist leicht zu sehen: Wenn Sie den Handel mit dem britischen Pfund gegen den japanischen Yen (GBP / JPY Paar ), Zum Beispiel, handeln Sie tatsächlich ein Derivat der Paare GBP / USD und USD / JPY, daher muss GBP / JPY etwas mit einem der beiden anderen Währungspaare korreliert sein. Die Wechselwirkung zwischen den Währungen ist jedoch mehr als die Tatsache, dass sie paarweise sind. Während einige Währungspaare sich im Tandem bewegen werden, können sich andere Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen bewegen, was im Wesentlichen auf komplexere Kräfte zurückzuführen ist. Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Maß der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in derselben Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren vollständig zufällig ist. Lesen der Korrelationstabelle Mit diesem Wissen über Korrelationen im Auge können wir uns die folgenden Tabellen ansehen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren im Monat Februar 2010 zeigen. Die obige Tabelle zeigt, dass über dem Monat Februar (ein Monat) EUR / USD und GBP / USD hatten eine sehr starke positive Korrelation von 0,95. Dies bedeutet, dass, wenn die EUR / USD-Rallyes, die GBP / USD hat auch 95 der Zeit sammelten. In den letzten 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer (0,66), aber auf lange Sicht (1 Jahr) haben die beiden Währungspaare immer noch eine starke Korrelation. Demgegenüber zeigten die EUR / USD und USD / CHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1,00. Dies bedeutet, dass 100 der Zeit, als die EUR / USD stieg, USD / CHF verkauft. Diese Beziehung gilt sogar über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Dennoch bleiben Korrelationen nicht immer stabil. Nehmen Sie zB USD / CAD und USD / CHF. Mit einem Koeffizienten von 0,95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich deutlich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Ölpreise und die Habichtigkeit der Bank von Kanada. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Zinsparität, um Forex zu handeln.) Korrelationen ändern Es ist klar, dass Korrelationen sich ändern, was nach der Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger macht. Sentiment und globale ökonomische Faktoren sind sehr dynamisch und können sich sogar täglich verändern. Starke Korrelationen heute möglicherweise nicht im Einklang mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren. Deshalb ist auch ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation sehr wichtig. Dies gibt eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer ist. Die Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, eine gewisse Währungspaar-Sensibilität für Rohstoffpreise sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EUR / USD mit anderen Paaren teilt: Berechnung von Korrelationen Yourself Der beste Weg, um die Richtung und Stärke der Korrelationspaare zu behalten, ist, sie selbst zu berechnen. Dies kann schwierig klingen, aber seine eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Kalkulationstabelle, wie Microsoft Excel. Viele Charting-Pakete (sogar einige freie) ermöglichen es Ihnen, historische tägliche Währungspreise herunterzuladen, die Sie dann in Excel transportieren können. Verwenden Sie in Excel einfach die Korrelationsfunktion CORREL (Bereich 1, Bereich 2). Die ein-, sechs-, drei - und einmonatigen Schleppmesswerte geben den Überblick über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Korrelation im Zeitverlauf, können aber selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Messungen Sie analysieren möchten. Hier ist die Korrelationsberechnung Schritt für Schritt überprüft: 1. Holen Sie sich die Preisinformationen für Ihre beiden Währungspaare sagen, sie sind GBP / USD und USD / JPY 2. Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare beschriftet. Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen aus, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie analysieren, aufgetreten sind 3. Geben Sie am unteren Rand der einen Spalte in einem leeren Schlitz CORREL ein (4. Markieren Sie alle Daten In einer der Preiskolonnen sollten Sie eine Reihe von Zellen in der Formel-Feld erhalten 5. Geben Sie das Komma 6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die andere Währung 7. Schließen Sie die Formel, so dass es aussieht wie CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Die erzeugte Zahl repräsentiert die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, Ihre Nummern jeden Tag zu aktualisieren, wobei die Aktualisierung alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat generell erfolgt Eine gute Idee, wie Sie es verwenden, um Exposure zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen können. Zunächst können sie helfen, vermeiden Sie die Eingabe von zwei Positionen, Zum Beispiel, wenn Sie wissen, dass sich EUR / USD und USD / CHF in nahezu 100 Zeiträume in entgegengesetzte Richtungen bewegen, würden Sie sehen, dass ein Portfolio mit einem langen EUR / USD und einem langen USD / CHF das gleiche ist, dass es praktisch keine Position hat Wahr, weil, wie die Korrelation anzeigt, wenn die EUR / USD-Rallyes, USD / CHF einen Selloff unterziehen wird. Auf der anderen Seite ist das Halten langer EUR / USD und langes AUD / USD oder NZD / USD ähnlich wie das Verdoppeln auf der gleichen Position, da die Korrelationen so stark sind. (Erfahren Sie mehr in Forex: Waten in den Devisenmarkt.) Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen. Da die EUR / USD - und AUD / USD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können Händler diese beiden Paare verwenden, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, während sie weiterhin eine zentrale Richtungsansicht beibehalten. Zum Beispiel, um eine bärische Aussichten auf den USD auszudrücken, kann der Händler, anstatt zwei Lose des EUR / USD zu kaufen, ein Los des EUR / USD und eines Loses des AUD / USD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht eine stärkere Diversifizierung und geringfügig geringere Risiken. Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche Geldpolitiken, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro. oder umgekehrt. Ein Händler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen. Wir können die EUR / USD und USD / CHF erneut berücksichtigen. Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert einer Pipe-Bewegung im EUR / USD beträgt 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert einer Pipe-Bewegung in USD / CHF 9.24 für dieselbe Anzahl von Einheiten beträgt. Dies bedeutet, dass Händler USD / CHF zur Absicherung der EUR / USD-Exposure verwenden können. Heres, wie die Hecke funktionieren würde: sagen, ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EUR / USD-Los von 100.000 Einheiten und einem kurzen USD / CHF-Los von 100.000 Einheiten. Wenn der EUR / USD um zehn Pips oder Punkte ansteigt, würde der Trader bei 100 auf 100 Punkte sinken. Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EUR / USD bewegt, wäre die kurze USD / CHF-Position rentabel und dürfte sich in der Nähe von zehn Pips erhöhen, was 92,40 entspricht. Dies würde den Nettoverlust des Portfolios auf -7,60 statt auf -100 reduzieren. Natürlich bedeutet diese Absicherung auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EUR / USD-Ausverkaufs. Aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, sich bewusst sein, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare und ihre wechselnden Trends. Dies ist ein leistungsstarkes Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solches Wissen hilft Tradern, diversifizieren, sichern oder verdoppeln sich auf Gewinne. Die Bottom Line Um ein effektiver Trader zu sein, ist es wichtig zu verstehen, wie verschiedene Währungspaare in Relation zueinander bewegen, damit die Händler ihre Exposition besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem mit einander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft Tradern, ihre Portfolios besser zu verwalten. Unabhängig von Ihrer Trading-Strategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare und ihre veränderten Trends. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Forex-Tutorial.) Wie man eine Korrelationsstrategie tauscht Während Korrelationen Ihnen sagen, dass eine Bewegung vor sich geht, erzählt die Korrelation nicht, welches Paar sich bewegt oder in welche Richtung es sich bewegt Worte, Sie wissen, Sie müssen auf einen Handel setzen, aber Sie wissen nicht, welches Paar zu handeln oder ob Sie kaufen oder verkaufen müssen kurz. Diese massive Beschränkung im Korrelationshandel hat die Händler seit Jahren unterdrückt, weshalb so wenige Trader Korrelationen trotz der offensichtlichen Vorteile einsetzen. Von den Handvoll von Händlern, die mit Korrelationen handeln, verwenden Sie die meisten nur als Filter, um die Genauigkeit eines bereits profitablen Systems zu erhöhen. Ich beschloss, es weiter zu nehmen und machte es zu meiner wichtigsten Handelsstrategie. Als Vollzeit-Händler, Forscher und System-Entwickler, weiß ich, dass die Feststellung vorhersehbarer Volatilität ist die Hälfte der Schlacht. Die Bestimmung von Ein - und Ausstiegsstellen ist einfach eine Frage der Prüfung und vieler Versuche. Es hat den besseren Teil von 12 Monaten, aber schließlich, ich recherchiert, entwickelt und getestet 82 verschiedene Strategien für die Kapitalisierung auf Korrelation Trades. Als der Staub sank, waren wir mit nur acht, die den Schnitt gemacht links. Heres eins, das tat. Die Strategie heißt nach dem Führer, und während seine eine der einfachsten der acht Strategien, die ich gelernt, seine nicht weniger wichtig. Die Follow the Leader Korrelation Handel, wie alle Korrelation Trades, wartet, bis zwei korrelierte Paare aus whack und dann schnell Kapital aus der Möglichkeit, sich einige schnelle Pips aus dem Markt. Heres, wie es funktioniert: Für dieses System mag ich den EUR / USD zusammen mit dem GBP / USD handeln. Diese Paare sind positiv korreliert, so dass sie sich erwartungsgemäß mehr oder weniger parallel zueinander bewegen (siehe Grafik unten). Aber wann waren Handel mit Korrelation, waren nicht nur Blick Richtung, auch auf der Strecke. Range ist natürlich der Unterschied zwischen den hohen und den niedrigen Preisen während eines bestimmten Zeitraums. Wir wissen zum Beispiel, dass die GBP / USD normalerweise eine viel größere Reichweite als die EUR / USD hat. Mit anderen Worten, während diese korrelierten Paare im Allgemeinen in der gleichen Richtung bewegen, sollte das GBP / USD niedrigere Täler und höhere Spitzen als das EUR / USD haben. Wenn wir also sehen, dass die Bandbreite des GBP / USD hinter dem Bereich des EUR / USD für eine Bar zurückbleibt (siehe Grafik), haben wir eine mögliche Handelseinrichtung. Sobald die Range Verzögerung 20 Pips oder größer ist, nehmen wir den Handel mit der Erwartung, dass die GBP / USD wird die Lücke und überholen die Bandbreite der EUR / USD innerhalb von ein paar Takten. Ich weiß, dass dies ein Handel mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit ist, da das Grundgesetz vorschreibt, dass die Paare in der Korrelation bleiben müssen, deshalb wissen wir, dass sie schließlich zurückschnappen werden. Es ist eine Strategie, die von Marktgrundlagen und Tests seit Jahren unterstützt wurde, und Ive auch festgestellt, dass es eine der genauesten (und profitabel) Intraday-Strategien Ive je gehandelt werden. OK, können Sie sich die Tabelle, wie oben erwähnt: Klicken Sie, um zu vergrößern Im Moment ist die Bandbreite der GBP / USD hinter dem EUR / USD um acht Pips. Das ist genug von einer Verzögerung, zum zu beachten, aber sein nicht genug, zum des Handels noch zu nehmen. Ich mag mindestens eine 20-Pip-Verzögerung sehen, bevor ich den Handel nehme, also Kran sehen es für eine andere Stange und sehen, was geschieht. MEHR: Continue Reading on Page 2 Einen Kommentar schreiben Die nächsten Konferenzen Kontaktieren Sie uns